Финансы и кредит

Главная
Личные финансы
Ипотечный брокер
Кредитный брокер
Квартира в кредит
Кредит наличными
Автокредитование
Кредитные карты
Получить кредит
Помощь в получении кредита
Кредиты малому бизнесу
Кредиты онлайн

Вы находитесь на страницах книги Майкла Бретта «Как читать финансовую информацию. Простое объяснение того, как работают деньги». Книга предназначена для того, чтобы объяснить язык денег и раскрыть сущность процессов, происходящих в финансовой среде. Многочисленные примеры, приведенные в каждой главе, значительно облегчат восприятие конкретных ситуаций и помогут принять верные решения в области управления финансами. Alpari

Требования к достаточности капитала

В действительности большинство второстепенных банков были нездоровы, так как их обязательства (то, что они были должны) превышали реальную стоимость их активов (деньги, которые они предоставили в кредит, большинство из которых они потеряли). Это приводит нас ко второму способу, которым банки могут попасть в беду. В нашем примере банк из табл. 14.1 в случае потери больше С100 из тех средств, которые он предоставил в кредит, теряет платежеспособность. Если банк потеряет С100 из С750 выданных кредитов, то в этом случае полностью исчерпываются его собственные средства в виде акционерного капитала в размере С100. Любые дальнейшие убытки приведут к тому, что банк будет не в состоянии выплатить то, что он должен своим вкладчикам. Проблема банка Barings в 1995 г. проиллюстрировала данный процесс в действии.

Поэтому банк должен оценивать, какая подушка из средств акционеров ему требуется, чтобы учесть все возможные убытки от его деловой активности. Центральный банк регулирует указанные процессы посредством введения определенных коэффициентов достаточности капитала (capital adequacy ratios), которые устанавливают соотношение собственных средств и величины его активов. Поскольку банк, который действовал бы с меньшей суммой собственного капитала и более значительной долей заемных средств, мог бы обладать преимуществом перед своими конкурентами, то коэффициенты достаточности капитала ставят банки в примерно равные условия (хотя это более высокий риск). За последние годы были сделаны подвижки в направлении установления международных стандартов достаточности капитала (см. ниже).
Фото металлические брекеты www.sanodent.com.ua
sanodent.com.ua

Следует иметь в виду, что рассчитать коэффициент покрытия капитала (capital ratio) или коэффициент платежеспособности (solvency ratio) не так уж просто. Во многом это связано с тем, что уровень риска отдельных банковских операций различен. Так, например, ипотечные кредиты на покупку жилья считаются безопаснее, чем кредитование малого бизнеса. Кроме того, необходимо принимать в расчет некоторые забалансовые риски (off balance sheet risks), которые не появляются в отчетах: разные формы гарантий и гарантийных обязательств по размещению ценных бумаг (underwriting commitments), которые мог взять на себя банк, или риски, связанные с деривативами (derivatives). Средства акционеров тоже не являются точным показателем собственных средств банка, которые официально устанавливают власти. При расчете капитальной базы, или собственных средств банка (capital base), для получения величины первичного капитала банк может включить в нее определенные субординированные займы (subordinated loans) (см. Глоссарий), но при этом должен будет вычесть другие статьи. Коэффициент рискованных активов (risk assets ratio) показывает первичный капитал (primary capital) как часть взвешенных с учетом риска активов. Капитальные коэффициенты являются частью того, что обычно называется пруденциальными коэффициентами, или коэффициентами благоразумия (prudential ratios): коэффициенты, продиктованные скорее банковским благоразумием, чем потребностью центрального банка в контроле над предложением денег через банковскую систему.

Согласно международному договору, известному как Базельское соглашение (Basel Accord), от всех банков требуется поддерживать размер первичного капитала на уровне по меньшей мере 8% от суммы их активов, взвешенных с учетом риска (в основном кредитов, которые они предоставляют). Сверх этого минимума центральные банки могут вводить любые коэффициенты, которые они считают подходящими для отдельных банков в пределах своей юрисдикции, чтобы отразить различные степени существующего риска.


Предлагаем Вам:

Автокредит
Микрокредит
Кредитную карту
Потреб. кредит

Яндекс.Метрика
Содержание Далее
Альпари Финансы и кредит Дилинговый центр RBC Forex